Скоринг: що таке кредитний скоринг і як він працює

Скоринг – це використовувана банками та мікрокредитними організаціями система оцінки платоспроможності клієнтів. У її основу закладені методи статистичного аналізу даних про клієнта.

Система банківського скорингу використовує різні моделі та спеціальні комп’ютерні програми, наприклад FICO Capstone Decision Accelerator, які дозволяють детально та швидко проаналізувати інформацію про позичальника.

Іноді кількість параметрів оцінки клієнта може сягати 1000. За кожен параметр людині нараховують певну кількість балів, які потім сумуються. Чим вищий підсумковий скоринг-бал, тим більш благонадійним вважається клієнт.

Наприклад, нараховують бали (за що і скільки балів нараховувати – кожна організація вирішує самостійно) навіть за графу, де потрібно вказати стать позичальника. Зазвичай більш відповідальними клієнтами вважаються жінки, тому їх скоринг-бал за цей пункт буде вищим. Таким же чином оцінюються всі дані потенційного позичальника.

• Скорингові системи допомагають знизити втрати банку у зв’язку з неповерненням кредитів.
• Скоринг прискорює обробку заявок на отримання позики.
• Дає можливість проводити централізовану та продуману кредитну політику.
• Також це додатковий захист від кредитного шахрайства.

Для визначення скоринг-бала кредитори застосовують різні скорингові моделі.

1. Application-scoring, «скоринг заявки, звернення», – найпоширеніша модель скорингу. Позичальник заповнює анкету, дані обробляються комп’ютером і працівник банку отримує відповідь – давати кредит чи ні.
2. Behavioral-scoring, «скоринг поведінки», оцінює ймовірні фінансові дії позичальника, допомагає скласти прогноз зміни платоспроможності на основі дій людини за певний відрізок часу.
3. Fraud-scoring – модель базується на статистичній оцінці ймовірності шахрайства з боку потенційного клієнта.

Сьогодні для скорингу також використовуються сучасні інструменти на базі Big Data. Наприклад, це може бути інформація мобільного оператора про витрати на зв’язок, інтернет або роумінг. Також для скорингу використовують дані сервісів таксі, доставки або покупок онлайн. Фахівці оцінюють середню суму витрат, частоту використання сервісів, магазинів тощо.

Крім того, сучасні скорингові системи здатні не тільки обробляти введені користувачем дані, але й самонавчатися (Machine learning). З огляду на модель поведінки наявних позичальників, системи самостійно коригують свою оцінку потенційних клієнтів.

Для вирішення завдань бізнесу ми пропонуємо сучасні перевірені продукти. В їх основі BigData – це великий обсяг різноманітної інформації, яка постійно оновлюється, методи її обробки й аналізу.

Джерелом BigData є дії користувачів у інтернеті, інформація з соцмереж, блогів, CRM-систем, ЗМІ, бази даних, показання приладів і датчиків, транзакції, кредитні історії та багато іншого. Використовуючи цей обсяг інформації для створення аналітичних моделей, ми можемо запропонувати:

• кредитний скоринг у кредитуванні фізичних і юридичних осіб;
• карти оцінки кредитного ризику;
• антифрод-скоринг, щоб поліпшити ваш прогноз, тощо.